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Après l'obtention d'une maîtrise de droit fiscal et de droit international des affaires à la Sorbonne, Anne Caillon se lance dans le théâtre et suit une formation professionnelle à l'Ecole nationale supérieure d'arts et technique du théâtre. Elle se produit de nombreuses fois sur les planches à partir de 1993 et jusqu'à 2000.
Cette même année elle fait ses premiers pas à la télévision en tant qu'actrice.. Elle joue ainsi dans des séries policières comme 'Commissaire Moulin' et 'Les Cordier, juge et flic'.
Mais Anne Caillon ne se cantonne pas à la télévision et tourne dans le clip de Gérald de Palmas en 2005. 
Elle décroche par la suite un petit rôle dans 'Qui a tué Bambi ?' de Gilles Marchand en 2003.
Elle et alors propulsée aux côtés de Sharon Stone deux ans plus tard sur le tournage de 'Basic Instinct 2'. Anne Caillon interprète l'initiatrice sexuelle et la maîtresse de Sharon Stone. Malheureusement, les scènes ont été coupées au montage .
La carrière au cinéma d'Anne Caillon semble bien partie après un rôle dans 'Poltergay' d'Eric Lavaine en 2006, elle joue dans le thriller 'UV' de Gilles Paquet-Brenner aux côtés de Jacques Dutronc.